Trading Strategies That Work

Comentarios de una versión temprana del libro quot Este es un libro bien escrito para el especialista, el matemático, y alguien con un enfoque empírico de los mercados. Lo recomiendo totalmente al comerciante de los sistemas del principio, comerciante de la caja del comienzo negro, o alguien agudamente interesado en negociar el mercado con una estrategia matemática estructurada. Quot Anne-Marie Baiynd, autor The Trading Book quot Uno de los principios básicos del comercio es que ciertos eventos causan reacciones de precios predecibles. En muchos casos, los mercados relacionados reaccionan de la misma manera. Stefan y Richard Hollos han escrito un libro muy claro sobre cómo identificar y beneficiarse de estos movimientos. Aunque esto quede corto de darnos el sistema perfecto, nos da las herramientas y la comprensión que cada comerciante serio debe tener. Le hará mirar los mercados de manera diferente. Es una lectura rápida y lo recomiendo. 29.95 Formato: ebook Kindle / pdf, 177 páginas ISBN 9781887187206, ebook 9781887187039 Fecha de publicación: Sep 2011 ¿Cree usted que hay patrones en Los mercados financieros que se pueden tomar ventaja de lo que si usted podría ver los patrones en los mercados financieros que menos de 1 en 1000 día los comerciantes eran conscientes de la enfermedad nunca olvidaré la primera vez que (Richard) perdió mucho dinero en el comercio. Era principios de 2010 y compré TLT después de haber tomado una carrera significativa. Después de comprarlo, comenzó a disminuir casi a diario durante el próximo mes. Cuando el dolor era más de lo que podía soportar, lo vendí, bloqueando lo que para mí fue una gran pérdida. Para apilar, no mucho después de que lo vendió, TLT invertido curso y comenzó a subir. ¿Por qué compré TLT cuando lo hice? Fue debido a ciertas cosas que vi en las listas, y algunas consideraciones macroeconómicas que tenía en mi mente. Yo estaba muy equivocado. Nuestro fondo es la física, y los físicos les gusta entender lo que pasa bajo la capucha cuando observan un sistema en evolución. Para cosas como el mercado de valores y los bonos, la economía parece ser un lugar para empezar. Pero esto a menudo sólo es cierto a largo plazo, y como Keynes dijo, A la larga, todos estaban muertos. Así que para evitar que el fiasco TLT vuelva a suceder, decidimos responder a la pregunta: ¿Existe una manera sistemática de obtener beneficios en los mercados financieros, utilizando un algoritmo, para que la computadora nos diga cuándo comprar y vender? Al menos aliviaría algunos De la carga emocional, y tal vez incluso producir beneficios también. Esta es nuestra motivación, eliminar la emoción y la discreción de la negociación, mientras que al mismo tiempo ser rentable. El enfoque que hemos tomado en esta búsqueda es una búsqueda de patrones. Para flexibilidad y aplicabilidad, queríamos mantener nuestras hipótesis al mínimo: Hay modelos simples que pueden usarse para describir el comportamiento de los mercados financieros. Los modelos tienen patrones estadísticos asociados con ellos que pueden ser aprovechados. Los patrones pueden cambiar con el tiempo, pero hay estrategias comerciales que pueden adaptarse a los cambios. Estrategias comerciales simples que funcionan no son para todos. Aquí hay 5 razones por las que puede decidir no comprar este libro: Usted no cree que hay patrones en los mercados financieros que se pueden utilizar para el comercio rentable. No te gusta pensar cuantitativamente, y no sabes nada acerca de la programación (la programación es útil para ir más allá de las estrategias más simples). Quieres seguir perdiendo dinero como la mayoría de los demás comerciantes. Estás feliz de correr con la manada y hacer lo que todos los demás están haciendo. Usted piensa que sólo los grandes bancos pueden hacer dinero de comercio. Esto es lo que Perry Kaufman, autor de Nuevos Sistemas y Métodos de Negociación ha dicho sobre una versión anterior de Simple Trading Strategies That Work: Uno de los principios básicos del comercio es que ciertos eventos causan reacciones de precios predecibles. En muchos casos, los mercados relacionados reaccionan de la misma manera. Stefan y Richard Hollos han escrito un libro muy claro sobre cómo identificar y beneficiarse de estos movimientos. Aunque esto quede corto de darnos el sistema perfecto, nos da las herramientas y la comprensión que cada comerciante serio debe tener. Le hará mirar los mercados de manera diferente. Es una lectura rápida y lo recomiendo. En este ebook de 177 páginas, revelamos: La estrategia simple que condujo a esta parcela de beneficio (rojo es el beneficio, el azul es el precio): Las dos estrategias fundamentales de la negociación, una de las cuales es exitosa todos los días. Una estrategia de expectativas positivas cuyo único supuesto es que hay un sesgo (tendencia). Si su hacia arriba o hacia abajo no importa. Dos formas diferentes de modelar un sesgo de conmutación (una tendencia que cambia de dirección). Cómo utilizar la correlación para mejorar las estrategias simples. Una explicación intuitiva de los modelos de Markov. Estrategias comerciales simples que funcionan no son sólo teoría. Probamos conducirlo en 4 ETFs. Hay 24 figuras y 6 tablas, mostrando el desempeño de las estrategias, y comparándolas. Contrariamente a otras estrategias que podría haber leído, las estrategias reveladas en este libro electrónico no requieren grandes cantidades de datos históricos, y se puede implementar en cualquier escala de tiempo. Dicen que para resolver un problema difícil, a veces todo lo que necesita es un cambio de perspectiva. Este libro electrónico ofrece una vista de los datos financieros que no encontrará en ningún otro lugar, y las estrategias sencillas basadas en esta vista para conseguir que va en la dirección correcta. Usted puede obtener este ebook ahora en Amazon como un Kindle ebook. También puede obtener este libro electrónico al instante como un pdf de Gumroad. Acerca de los autores: Stefan Hollos y J. Richard Hollos son físicos por entrenamiento, y disfrutan encontrando patrones e información en los datos. Son los autores de Probability Problems and Solutions. Problemas y soluciones combinatorias. El lanzamiento de monedas: probabilidades y patrones. Y Bet Smart: El sistema de Kelly para apostar e invertir. Y son hermanos y socios de negocios en Exstrom Laboratories LLC en Longmont, Colorado. El sitio web para su trabajo relacionado con las finanzas cuantitativas es QuantWolf. Están interesados ​​en cualquier cosa relacionada con el cálculo de probabilidades (probabilidades). Tabla de contenidos Descargo de responsabilidad Prefacio Parte I Estrategias Capítulo 1 Introducción Capítulo 2 Proceso aleatorio binario Capítulo 3 Estrategia BSP y BOP Capítulo 4 Ejemplos de estrategia BOP BOP Capítulo BSP-XY y BOP-XY Capítulo 6 BSP-XY 7 XY Cambio de estrategia Capítulo 8 XY Ejemplos de conmutación Capítulo 9 Precio Modelo de Markov Capítulo 10 Precio Markov Ejemplo de modelo Capítulo 11 Precio amperio Volumen Markov Modelo Capítulo 12 Precio amperio Volumen Markov Ejemplos Capítulo 13 Conclusión 13.1 Ejemplo Resumen 13.2 Cuestiones de período Capítulo 14 Continuando Parte II Modelos Capítulo 15 Modelo de monedas únicas 15.1 Variables aleatorias 15.2 Apuesta en el modelo 15.2.1 Sesgo conocido 15.2.2 Sesgo desconocido Estrategia BSP Estrategia de regla de mayoría Capítulo 16 Modelo de 2 monedas 16.1 Apostar en un proceso de evitar medios 16.2 Apostar en un proceso de reversión de media 16.3 Análisis general del modelo de dos monedas Capítulo 17 Modelo de 3 monedas Apéndice A Revisión de la probabilidad discreta Apéndice B Teorema de Cayley-Hamilton Enviar comentarios a: Richard Hollos (richardATexstrom DOT com) Copyright 2011-2014 por Exstrom Laboratories LLCSwing Trading Strategies that Work 8211 Using Buena fuerza relativa buen ejemplo de swing estrategias comerciales que funcionan buenos comerciantes día, hoy quiero compartir con ustedes algunas estrategias de negociación de swing que funcionan en el mundo real. Hace varios meses, creé un video comercial sobre la determinación de la fuerza del mercado utilizando simples análisis visual y líneas de tendencia. En caso de que te perdiste este video aquí hay un enlace para que puedas verlo. El video ha sido visto más de 17.000 veces en los últimos 45 días. Este artículo y el siguiente video le muestran cómo llevar el análisis de la línea de tendencia al siguiente nivel. Cuando empecé a operar, quería aprender el Santo Grial, pensé que cuanto más complicada fuera la estrategia, mayores eran las probabilidades de que me ayudara a producir grandes ganancias. Después de algunas lecciones dolorosas, es decir, perder mi culo, me di cuenta de que la dificultad de un método de comercio en particular tiene muy poco que ver con el nivel de rentabilidad que el método es probable lograr. Un método que se ajusta a los criterios de las estrategias de negociación swing que el trabajo es la fuerza relativa, mientras que puede sonar de fantasía, es sólo un término para mirar a varios mercados relacionados y ver cuál es más fuerte y cuál es más débil. La clave es asegurarse de que hay relación entre los mercados. Por ejemplo, las empresas relacionadas, las monedas que el comercio de cerca como el euro y la libra esterlina, o Exchange intercambió fondos que portan acciones similares, o diferentes pero relacionados con los contratos índice. Lo que usted quiere encontrar es dos mercados que se siguen muy de cerca la mayoría del tiempo. En este ejemplo usaré los dos mercados con los que la mayoría de la gente está muy familiarizada, los dos mayores índices del mundo. Voy a comparar el SampP 500 con el índice Nasdaq 100. Estos dos índices suelen tener una correlación de más de 85 por ciento, esto significa que se mueven en la misma dirección o se siguen la gran mayoría de tiempo. Estos dos mercados son un ejemplo perfecto de dos mercados relacionados. Echa un vistazo a un gráfico de la E-mini SP y el E-mini Nasdaq contrato que se remonta a unos meses. E-mini SP pendiente de unos 55 E-mini Nasdaq pendiente de unos 30 Usted puede decir, mirando a estos dos gráficos que el E-mini Nasdaq contrato de futuros es el más débil uno de los dos instrumentos. Esto me da una buena indicación de la fuerza relativa de E-mini SP contrato de futuros en comparación con el E-mini Nasdaq contrato de futuros. Observe que I8217m no utiliza indicadores técnicos distintos de mis ojos y el gráfico de barras de OHLC para ver la acción del precio visualmente. Si tuviera que poner un comercio de fuerza relativa entre estos dos contratos, simplemente compraría el contrato de E-mini SP y vendería el contrato de Futuro de E-mini Nasdaq. Veamos cómo esto funcionaría en realidad. Echa un vistazo a ambos gráficos como aparecen en el 21 de febrero de 2013. Ver por ti mismo cómo habría funcionado. E-mini SP cae la mitad de lo que el Nasdaq E-mini Nasdaq cae dos veces más fuerte que el índice SP Usted puede ver claramente de estas dos cartas que el E-mini Nasdaq está cayendo el doble de duro que el E-mini SP Futures Contract. Este es un gran ejemplo de las estrategias de negociación swing que funcionan en el mundo real. Simplemente combinamos el análisis de tendencias visuales y tomamos dos mercados que están relacionados y comparamos la fuerza de uno con el otro. Usted simplemente ir a largo el E-mini SP y que corto el contrato E-mini Nasdaq en el mismo tiempo exacto. Puede aplicar este mismo método a acciones relacionadas u otros mercados relacionados. Pero asegúrese de que sus posiciones son de igual tamaño, esto es muy importante. Nota: hay una fórmula simple que le enseñaré en las próximas semanas que determina cuántas acciones o contratos de comercio para que tanto las posiciones tomadas de largo y la posición tomada en corto se igualan entre sí. Lo que significa que desea que la posición que está tomando para el lado largo para ser igual a la posición que toma a la desventaja. No se puede simplemente negociar un contrato largo y un contrato corto en esta situación porque estos dos mercados tienen contratos que tienen un tamaño diferente, por lo que tiene que igualar la posición para que ambos contratos serán de igual peso. Usted tiene que hacer cada vez que el comercio de dos posiciones separadas en direcciones opuestas, independientemente de qué acciones u otros instrumentos que el comercio. Usted siempre tiene que igualar sus posiciones de modo que usted está intercambiando manzanas con manzanas y no manzanas con naranjas. Estaré haciendo un tutorial sobre la igualación de posición en las próximas semanas. También estaré escribiendo varios artículos sobre las estrategias de negociación swing que trabajan en el mundo real. Muchas estrategias de negociación de swing se ven bien en el papel Quiero centrarse en sólo las mejores estrategias de negociación de swing que trabajan de manera consistente en el entorno del mercado real. Deseándole todo el mejor en su comercio, Roger Scott Senior Trainer mercado GeeksDay Trading estrategias que trabajan 8211 Intraday Pullback Tactics Simple día estrategias de comercio que trabajan en el mundo real Durante los últimos meses el personal de Market Geeks ha estado ocupado escribiendo varios artículos sobre Estrategias comerciales a corto plazo. Desde entonces recibimos varias solicitudes de artículos y videos sobre estrategias de trading diarias que funcionan en el mundo real. En concreto, se me preguntó cuál de las estrategias que he discutido funcionó bien para las existencias de comercio de día, así como los contratos de futuros. La Estrategia de Gap Cola Una de mis favoritas en todas las estrategias y que incluye el comercio de día es la Estrategia de Gap Cola y hoy te mostraré cómo aplicarlo a acciones de comercio de día. Si no recuerda la estrategia o necesita una actualización, puede descargar una copia de la estrategia en nuestra página de inicio. En pocas palabras, la estrategia de la brecha de la cola es una estrategia de retirada simple que implica una desviación corta de la tendencia principal. Al aplicar la Estrategia de Gap Cola al comercio de día quiero ver un vacío en contra de la dirección de la tendencia principal. El pullback debe hacer un precio de 10 días bajo y debe tener una brecha entre el alto del precio bajo de 10 días y el precio bajo del day8217s anterior. Dado que estamos negociando día y no mantener posiciones durante la noche I8217m ok con la acción que está en un rango de negociación en lugar de las tendencias fuertes. No negociaré contra la tendencia no importa qué marco de tiempo yo elija negociar. Let8217s pasar por algunos ejemplos diferentes para que pueda ver cómo el patrón establece, así como las reglas necesarias para el comercio correctamente. Asegúrese de que hay una brecha entre la alta del día actual y la baja del día anterior Una vez que identificar la configuración correctamente puede colocar una orden de compra parada 0,02 centavos por encima de la alta que se hizo en el día de configuración. Asegúrese de colocar su parada de compra antes del próximo día de negociación. Esta configuración a menudo se activa inmediatamente en la campana de apertura o unos minutos después de eso para evitar tener que ver el mercado de segundo por segundo y el riesgo de llegar tarde al juego le recomiendo una orden de compra simple orden 10 a 15 minutos antes de la campana de apertura. Siempre Coloque Su Compra Deténgase Antes de que el Mercado Abre el Día de Operación Siguiente Una vez que usted hace su pedido debe monitorear el mercado o asegurarse de que su empresa de corretaje tiene una manera de notificar rápidamente de su relleno. Hay una posibilidad de que la acción puede caer rápidamente después de que se llena por lo tanto, es importante para usted para colocar su stop loss tan pronto como sea posible para evitar que la población caiga por debajo de su nivel de stop loss antes de tener la oportunidad de colocar su stop loss. Después de colocar su orden de pérdida de protección de pérdida debe colocar su orden de salida. La salida es muy simple y de la prueba de varios métodos utilizados en las existencias de comercio de día me parece que el mercado en órdenes de cierre o MOC trabajo especialmente bien con este método. Siempre Coloque Su Pérdida de Protección Después de Su Relleno Es Confirmado Día de Comercio lado corto Quiero demostrar que el método funciona igual de bien para el lado corto como lo hace mucho tiempo. Como cuestión de hecho, prefiero cambiar este método al lado corto porque los mercados caen más rápido que cuando se mueven hacia arriba. Tenga en cuenta ya que estamos negociando día don8217t mente comercio gama de mercados vinculados en lugar de fuertes mercados de tendencias cuando uso este métodos. Gané el comercio contra la tendencia, pero si no hay tendencia y veo una buena puesta en marcha voy a tomar. Usted puede ver la acción hace una alta de 10 días y las brechas. Observe en este ejemplo en particular cómo el mercado está ligado al rango y sin tendencia. Mientras la tendencia no se mueve hacia arriba el comercio es válido y vale la pena tomar. Esta estrategia tiende a moverse más rápido y producir más volatilidad a la baja a largo plazo. Esta estrategia se siente muy natural que negocia a la desventaja Una vez que usted identifique el patrón que usted necesita poner su orden de la venta de la parada. Esta será su orden de entrada y quiero asegurarme de que don8217t confunda las paradas de venta con las paradas de compra. Cuando usted está negociando esta estrategia corta que desea colocar una parada de venta para entrar y una parada de compra como su orden de protección. Esto es lo contrario de cómo funciona cuando vas largo. Siempre ponga su orden de entrada antes de colocar su parada de protección Suponiendo que se llena el día siguiente desea colocar una orden de compra de la orden inmediatamente después de obtener llenado. Nunca espere hasta el último minuto porque la acción puede reunirse más allá de su nivel de salida mientras espera. No sucede a menudo, pero sucede de vez en cuando. Después de que usted está lleno que desea colocar un MOC o Market On Close orden para que don8217t tiene que ver el mercado todo el día. Salir al final le da más tiempo para que su posición funcione a su favor. Coloque su pérdida de parada y su orden de salida MOC al mismo tiempo después de su final Ejemplo final Aquí hay un último ejemplo para que pueda ver toda la progresión de principio a fin. I8217m usando otro ejemplo corto porque prefiero negociar este método al lado corto pero trabaja igual de bien que negocia al lado largo mientras que negocia al lado corto. Usted puede ver en este ejemplo una formación perfecta de Gap de cola. Esto es lo que una buena configuración parece ser paciente y esperar a configurar ups como éste a venir. No se olvide de colocar su orden de pérdida de protección después de recibir una confirmación de su precio de llenado de entrada. Esto es lo que una buena disposición parece Después de que usted reciba la confirmación de su relleno y usted coloca su pérdida de la parada y sus órdenes del objetivo del beneficio allí son muy poco a hacer. No deje que las emociones intra-día obtengan lo mejor de usted. Quédate con el comercio y montarlo hasta el cierre no importa lo que pase. La acción continúa cayendo hasta el final del día de negociación Tenga en cuenta que esta estrategia y la mayoría de las estrategias de comercio de día bueno necesitan acciones que son volátiles y se mueven rápidamente. Usted don8217t quiere quedar atrapado en un stock that8217s moviéndose como un tanque cuando se está negociando este método. La próxima vez voy a demostrar más estrategias de día de comercio que trabajan en el mundo real. Para más información sobre este tema, vaya a: Day Trading Tips y herramientas para principiantes y mejores acciones para el día de comercio Por Roger Scott Senior Trainer Market Geeks